发信人: fluna (高斯), 信区: FuturesForex 标  题: 趋势,波动,还是漫步随机?－多参数均线系统最优结果比较 发信站: 水木社区 (Tue Sep 19 17:01:22 2006), 站内 对于多参数优化，最优结果有过度优化的嫌疑，但是最优结果可以反映系统的最大潜力， 双均线交叉系统：短期均线>长期均线，多头，短期,长期，空头 三均线排列系统：多头排列短>中>长，多头，空头排列空头，其余空仓 三重均线导数均线 对汇价做3次移动平均，然后求导（今日-昨日为导数），再将导数平均 向上，多头，向下，空头 思路来源：移动平均具有平滑效果，但滞后，导数有将曲线相位提前的效果 系统               最优参数  利润   资金曲线最大回撤点数（安每日收盘价计） 双简单均线交叉   27，36     16027   1868 双指数均线交叉   9， 30     9000    2956 三简单均线排列   27，28，35  13810  1921 三指数均线排列   10，30，46 8545    1837 三重简单均线导数 68，36，10，2 17919 2065 三重指数均线导数 39，46，56，7 16806  1913 三重混合均线导数 69，35，10，1 18119 1775 （前两个参数简单平均，后两个指数） 可以看到，通常意义上的移动平均线系统最大赢利潜力为18000点左右，约一年1000点，但是资金最大回撤也达到了近2000点